Honeywell International (NASDAQ:HON) tiene previsto publicar su informe de resultados el martes 29 de abril de 2025. El análisis de su desempeño financiero durante los últimos cinco años revela una tendencia recurrente de pérdidas en el mismo día tras el anuncio, presente en el 60% de los casos registrados. Estas pérdidas promediaron un -3.2% y alcanzaron un máximo del -7.6%. Esta volatilidad se considera una dinámica normal del mercado tras la publicación de resultados.
Para los traders orientados a eventos, comprender estas tendencias históricas puede proporcionar una ventaja potencial, aunque la respuesta real del mercado dependerá de cómo se comparen las cifras anunciadas con los pronósticos de consenso y las expectativas más amplias del mercado. Generalmente hay dos estrategias a considerar: pronosticar el movimiento inmediato después de las ganancias comprendiendo las probabilidades históricas y posicionándose apropiadamente antes del anuncio, o evaluar la relación entre los retornos a corto y mediano plazo después del anuncio para guiar los enfoques comerciales posteriores. Es importante que los inversores analicen los datos históricos junto con los indicadores actuales para evaluar los posibles riesgos y recompensas.
Sin embargo, si busca ganancias con menos volatilidad que las acciones individuales, Cartera de alta calidad Trefis ofrece una alternativa: ha superado al S&P 500 con rendimientos de más del 91 % desde su creación. Una cartera de alta calidad es una herramienta valiosa para los inversores que buscan un crecimiento estable y diversificación de riesgos.
Probabilidad histórica de rendimientos positivos de Honeywell International después del anuncio de ganancias
A continuación se presenta un análisis de los rendimientos de un día (1D) después del anuncio de ganancias:
- Hay 20 puntos de datos de ganancias documentados durante los últimos cinco años, que señalan: 8 retornos positivosy12 retornos negativos Por un día (1D). En general, los retornos positivos de un día (1D) ocurrieron aproximadamente el 40% de las veces.
- Cabe destacar que este porcentaje asciende al 58% si analizamos los datos de los últimos tres años en lugar de cinco.
- Promedio de 8 rendimientos positivos = 2.4%, promedio de 12 rendimientos negativos = -3.2%.
En la siguiente tabla se muestra información adicional sobre los retornos posteriores a las ganancias observados a 5 días (5D) y 21 días (21D) junto con las estadísticas. *Nota: Al analizar estos datos se deben tener en cuenta las condiciones macroeconómicas.*
Análisis de correlación entre los rendimientos históricos de 5 día, 21 días y XNUMX días
Una estrategia de riesgo relativamente bajo (aunque puede no ser efectiva si la correlación es débil) es examinar la correlación entre los retornos de corto y mediano plazo después del anuncio de ganancias, identificar el par que muestra el mayor nivel de correlación y luego ingresar en la operación apropiada. Por ejemplo, si la correlación entre los retornos de un día (1D) y de cinco días (5D) es la más alta, un operador puede tomar una posición “larga” durante los próximos cinco días si los retornos de un día después del anuncio de ganancias son positivos. Aquí hay algunos datos de correlación basados en un historial de 5 años y un historial de 3 años (el más reciente). Vale la pena señalar que el término “correlación 1D_5D” se refiere a la relación entre los rendimientos de un día después del anuncio de ganancias y los rendimientos de los 5 días posteriores. *Nota: Tenga en cuenta que estas correlaciones pueden variar según los sectores y las condiciones del mercado.*
¿Existe alguna correlación con las ganancias de empresas pares?
En ocasiones, el desempeño de las empresas competidoras puede influir en la reacción de las acciones tras la publicación de sus resultados. De hecho, la fijación de precios puede incluso comenzar antes del anuncio. A continuación, se presentan datos históricos que comparan el desempeño de Honeywell International tras la publicación de sus resultados con el de empresas competidoras que anunciaron sus resultados inmediatamente antes que Honeywell International. Para una comparación justa, los resultados de las empresas competidoras también representan sus rendimientos un día después de la publicación. Estos datos ayudan a los inversores a comprender el impacto de los resultados de las empresas competidoras en el desempeño de las acciones.
