Programado para ser publicado United Parcel Service (NYSE:UPS) Su informe de ganancias será el martes 29 de abril de 2025. Históricamente, la acción ha mostrado un rendimiento negativo de un día después del 60% de los anuncios de ganancias en los últimos cinco años. La media de estos descensos fue del -6.5% y el máximo del -14.1%. Comprender cómo negociar acciones de UPS antes de las ganancias es crucial para los inversores.
Para los traders orientados a eventos, examinar el desempeño anterior de las acciones de UPS después de la publicación de ganancias puede brindar información valiosa. Si bien la respuesta inmediata del mercado dependerá de cómo los resultados reales y las proyecciones futuras se alineen con las estimaciones de consenso y las expectativas más amplias, reconocer patrones históricos proporciona posibles estrategias comerciales:
- Posicionamiento antes de ganancias: Al evaluar la probabilidad histórica de un rendimiento negativo para un solo día, los operadores pueden prepararse estratégicamente antes de la publicación de ganancias. Esta es una estrategia básica en la negociación de acciones antes del anuncio de ganancias.
- Operaciones después de las ganancias: Investigar la relación entre la reacción inicial de las acciones y los retornos posteriores a las ganancias a mediano plazo puede orientar las decisiones comerciales tomadas después del anuncio.
Desde una perspectiva fundamental, la capitalización de mercado de UPS es actualmente de 83 mil millones de dólares. En los últimos doce meses, la compañía generó 91 millones de dólares en ingresos y mantuvo la rentabilidad operativa, reportando 8.5 millones de dólares en ganancias operativas y 5.8 millones de dólares en ingresos netos.
Sin embargo, si está buscando un repunte con menos volatilidad que las acciones individuales, Cartera de alta calidad Trefis ofrece una alternativa: supera al S&P 500 con rendimientos de más del 91 % desde su creación.
Probabilidad histórica de un rendimiento positivo de United Parcel Service después de un anuncio de ganancias
A continuación se presenta un análisis de los rendimientos de un día (1D) después del anuncio de ganancias:
- Se han registrado 20 puntos de datos de ganancias en los últimos cinco años, destacando: 8 retornos positivosy12 retornos negativos Por un día (1D). En resumen, los rendimientos positivos de un día (1D) se produjeron aproximadamente el 40% de las veces.
- Sin embargo, este porcentaje se reduce al 27% cuando consideramos los datos de los últimos tres años en lugar de cinco.
- Promedio de los 6.1 rendimientos positivos = 12%, promedio de los 6.5 rendimientos negativos = -XNUMX%
La información adicional sobre los rendimientos observados durante 5 días (5D) y 21 días (21D) después del anuncio de ganancias se resume junto con las estadísticas en la siguiente tabla.
Relación entre los rendimientos históricos de 5 día, 21 días y XNUMX días
Un enfoque relativamente de bajo riesgo (aunque menos efectivo si la correlación es débil) es comprender la relación entre los retornos de corto y mediano plazo después de los anuncios de ganancias, identificar el par que muestra la mayor correlación y ejecutar la operación adecuada. Por ejemplo, si los retornos de 1 día (5D) y 5 días (5D) muestran la correlación más fuerte, un operador puede tomar una posición de “compra” para los próximos 3 días si el retorno de 1 día después del anuncio de ganancias es positivo. A continuación se muestran algunos datos de correlación de registros de 5 y 5 años (más recientes). Tenga en cuenta que la correlación XNUMXD_XNUMXD se refiere a la relación entre los rendimientos de un día después del anuncio de ganancias y los rendimientos de cinco días posteriores. *Nota: Una fuerte correlación entre los rendimientos indica la previsibilidad del movimiento de precios a corto plazo.*
¿Existe alguna correlación con las ganancias de empresas pares?
A veces, el desempeño de empresas pares puede influir en las reacciones de los precios de las acciones después de los anuncios de ganancias. De hecho, los ajustes de precios podrían comenzar incluso antes del anuncio de ganancias. A continuación se muestran algunos datos históricos sobre el rendimiento de las acciones de United Parcel Service después del anuncio de ganancias en comparación con el rendimiento de las acciones de empresas pares que anunciaron sus ganancias inmediatamente antes de United Parcel Service. Para una comparación justa, los rendimientos de las acciones de empresas pares también se refieren a los rendimientos de un día (1D) después del anuncio de ganancias.
