El logotipo de Amazon Web Services (AWS) se ve durante la inauguración de la feria industrial Hannover Messe. … más
Lo siento. Amazon (NASDAQ: AMZN) Está previsto que anuncie su informe de ganancias el jueves 1 de mayo de 2025. Para los operadores centrados en eventos, comprender las respuestas de las ganancias pasadas de las acciones puede proporcionar información importante. Durante los últimos cinco años, las acciones de AMZN han experimentado rendimientos negativos de un día después del 60% de los anuncios de ganancias. La rentabilidad negativa media durante estas ocasiones fue del -6.1%, siendo la mayor caída en un solo día del -14%. Por ejemplo, vea la silenciosa máquina de riqueza que ignoré: Por qué las acciones de ADP son la elección perfecta.
Los comerciantes pueden aprovechar estas tendencias históricas de dos maneras principales. El primer método implica evaluar estas probabilidades históricas y tomar una posición en acciones de AMZN antes del informe de ganancias. La segunda táctica se centra en investigar la relación entre la respuesta inmediata posterior a las ganancias de una acción y su desempeño a mediano plazo, lo que permite la identificación de posiciones posteriores a las ganancias.
Para este trimestre, las previsiones de consenso indican que Amazon reportará ganancias de 1.36 dólares por acción sobre ingresos de 155.1 millones de dólares. Esto representa un aumento significativo en comparación con el mismo trimestre del año pasado, que registró ganancias de 0.98 dólares por acción sobre ventas de 143.3 millones de dólares. Se espera que Amazon Web Services (AWS) sea el principal impulsor de este aumento de ingresos. Sin embargo, la compañía espera un impacto negativo de aproximadamente US$2 mil millones debido a los desafíos que surgen de la conversión de moneda extranjera en este trimestre.
Desde una perspectiva fundamental, Amazon actualmente cuenta con una capitalización de mercado de 2.0 billones de dólares. Sus ingresos en los últimos doce meses ascienden a 638 mil millones de dólares y la compañía ha demostrado ser operativamente rentable, generando 69 mil millones de dólares en ganancias operativas y 59 mil millones de dólares en ingresos netos.
Sin embargo, si está buscando un potencial alcista con menos volatilidad que las acciones individuales, Cartera de alta calidad Trefis ofrece una alternativa viable: ha superado al S&P 500 y ha logrado rendimientos superiores al 91% desde su creación.
Probabilidad histórica de que las acciones de Amazon generen un rendimiento positivo después de un anuncio de ganancias
A continuación se presentan algunas reflexiones sobre los retornos posteriores a las ganancias de un día (1D):
- En los últimos cinco años, ha habido 20 puntos de datos de ganancias, con 8 retornos positivosy12 negativos Por un día (1D). En resumen, los retornos positivos de un día (1D) ocurrieron aproximadamente el 40% de las veces.
- Curiosamente, este porcentaje aumenta al 55% cuando se examinan los datos de los últimos tres años en lugar de los últimos cinco.
- El promedio de los 8 rendimientos positivos es del 7.3%, mientras que el promedio de los 12 rendimientos negativos es del -6.1%.
Plus se elabora a partir de datos sobre la rentabilidad observada durante los períodos de 5 días (5D) y 21 días (21D) posteriores a la publicación de resultados, junto con las estadísticas de la tabla a continuación. *Nota: Estos datos son históricos y no garantizan el rendimiento futuro.*
Análisis de correlación de las acciones de Amazon entre los rendimientos históricos de 5 día, 21 días y XNUMX días
La estrategia de comprender la correlación entre los retornos de corto y mediano plazo después del anuncio de ganancias es relativamente menos riesgosa (aunque ineficaz si la correlación es baja). Esta estrategia implica identificar el par con la mayor correlación y ejecutar la operación correspondiente. Por ejemplo, si los retornos de un día (1D) y de cinco días (5D) muestran la correlación más alta, un operador puede elegir tomar una posición de “compra” para los próximos cinco días si el retorno de un día después del anuncio de ganancias es positivo. A continuación se muestran los datos de correlación basados en una revisión de 5 y 3 años (más reciente). Tenga en cuenta que la correlación 1D_5D se refiere a la relación entre los rendimientos de un día después del anuncio de ganancias y los rendimientos de cinco días siguientes. *Nota: El análisis de correlación ayuda a evaluar los riesgos potenciales.*
